大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于什么是价差交易的问题，于是小编就整理了4个相关介绍什么是价差交易的解答，让我们一起看看吧。
套利是一种小风险的投资行为，普遍存在于期货交易中。套利关心的是价差，而不是价格。打个比方：大豆和豆粕是两个有关系的品种，都是豆类，正常的应该是通胀同跌的，比如大豆是10块，豆粕是8块，大豆是豆粕价差是2。但是由于某些原因，这短时间大豆的价格在下跌，但是豆粕的价格却在上涨，比方说现在大豆9块，豆粕11块，价差-2。那么这就是一种不正常的现象。而行情终究会回归正常。也就是大豆上涨或者豆粕下跌。
价差收入就是指我们做生意，做买卖，那中间存在的价差所产生的利润就好比我们做生意，100块钱的东西，我买过来200块钱把它卖出去，那中间这100就算我们的利润，就算我们利润价差说得，如果买入越低卖出越高，那我们的价差利润就越高越高
套利通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。
异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。
套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。
套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。套利定价对于一个有N个资产,K种因素的市场,如果存在一个证券组合,使得该证券组合对某个因素有着单位灵敏度,而对其他因素有着零灵敏度. 那么该证券组合被称为纯因素证券组合.rf是无风险收益率,λ每单位灵敏度的某因素的预期收益溢价。套利定价理论假设：1.投资者有相同的投资理念；2.投资者是非满足的，并且要效用最大化；3.市场是完全的。与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有以下假设：1.单一投资期；2.不存在税收；3.投资者能以无风险利率自由借贷；
到此，以上就是小编对于什么是价差交易的问题就介绍到这了，希望介绍关于什么是价差交易的4点解答对大家有用。
