大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于交易逻辑是什么的问题,于是小编就整理了2个相关介绍交易逻辑是什么的解答,让我们一起看看吧。
在期货交易中,究竟什么是交易逻辑。该如何理解交易逻辑?
所谓的交易逻辑,就是你如何处理风险和收益的关系。
你采用了什么方式实现的。
在期货交易中,获利的基础在于,一致性的执行一套完整的期货交易系统。这套期货交易系统的核心,就是交易逻辑。
交易系统的目标,是保证交易逻辑的稳定运行。
比如,海龟交易法则。
突破20日高点开仓,为入场。这个入场,就是一个试错的开始。
然后,浮盈0.5ATR加仓一次,一共加三次,这个逻辑就是利用浮盈后,进行加仓,想要在趋势行情中获得较多的仓位。
然后,最新开仓亏损2ATR就止损。这是止损逻辑,为的是控制单次亏损的风险。
最后,跌破10日低点出场。这个是止盈逻辑,目的是当出现趋势的时候,能够更好的拿住单子。
有两个交易员。
第一个交易者的交易方式是,通过了基本面技术面资金面等大量的分析研究之后,得出了一个看法。然后,他下单交易。
在持仓过程中,也没有什么固定的章法,有的时候看看压力位支撑位,有的时候听听别人的看法,觉得不好就出了,觉得有机会就死扛。
他交易时间一般都是在做各种各样的分析。
第二个交易员,他的交易方式是:突破式入场,亏损N个ATR就走,盈利的话承担X%的利润回吐继续持有。他把资金分散开来,每一个品种都分配固定比例X的资金,而且总体仓位很轻。
他的交易很快,占用不了多少时间。他一般都在研究策略和等待行情。
他俩谁有交易逻辑?
很明显,前者没有什么逻辑,他想下单就下,想持有就持有,想出场就出场。他的每一笔交易看似都为了盈利,但是实际上没有什么章法,全屏个人意愿。
而第二位交易者拥有交易逻辑,他的每一个交易环节都是有一个清晰的目的。突破式入场是他试错的开始,如果这笔交易错误了,他最大承担的亏损是N个ATR,如果他对了,他会承担X%的回撤去尝试获取趋势收益,他把资金分开,仓位很轻,说明了他想要大量的重复这个过程。
他通过这一系列的操作实现了:大量的重复:“通过可控的风险,去换取在趋势走势中的收益”这个过程。
我理解任何交易逻辑,就是做确定性。何为确定性?举几个例子:
1.做期现套利价差必定回归是确定性。
2.做可转债投资,下有保底上不封顶,是确定性。
3.打国内新股是确定性。
4.做企业债券投资是确定性。
5.做a类分级基金是确定性。
6.买入价值低估的股票长期持有是确定性。
7.买入股息率高的股票组合做股东是确定性。
举了这么多栗子大部分都是低风险投资,好像没有说到期货投机呢?的确如此,期货投机确定性不好把握,需要主观设计——老生常谈的投机真理:止损+持赢。其实这样做的本质是,人为构建一个买入期权:损失有限——最大损失权利金,收益无限——比如买入看张期权。
一个二十多年经验的老散,经过总结和实践,建立了一个比较完善的交易系统。它的逻辑是概率和博弈思维及规率。
首先,每次的买入点,后市价格都会有三个不同的波动方向。即上涨,下跌和横盘,所以当我们买入一只股票时,每一次的买入,不是赚钱,就是会亏损。所以追求每一次交易都盈利的这个目标,是不可能的。比如足球,世界排名第一的球队,也会有输的时候。巴菲特也有亏钱的时候。
既然不能每次都盈利,那么我们可以追求总体盈利,比如交易一百次,有三十次亏损,四十次小赚小亏,还有三十盈利,实现总体是盈利的就可以了。
这个靠什么来实现呢?就是靠概率思维和规率来实现。
其次,具体就是运用凯利公式,让我的投资持继盈利。
如何做到的呢?我们先来看一下凯利公式长什么样。
投资的仓位=(胜率*盈亏比-失败率)/盈亏比
胜率就是盈利的次数比
盈亏比又称赔率,是平均盈利金额与平均亏损比。
失败率+胜率=1
到此,以上就是小编对于交易逻辑是什么的问题就介绍到这了,希望介绍关于交易逻辑是什么的2点解答对大家有用。