大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于海龟交易法则精髓的问题,于是小编就整理了4个相关介绍海龟交易法则精髓的解答,让我们一起看看吧。
我使用改良的海龟交易法,现在实盘操作中也是我主要的策略之一,也是我赚钱的主力策略。海龟交易法则是一套完整的交易系统,是一套现在也不会过时的机械化趋势追踪交易系统。
海龟交易法则中包括了如何入场(破20日/50日新高/低),如何止损(两个ATR,每次加仓后移动止损),如何加仓(每0.5ATR,加仓3次),如何资金管理(每次亏损不超过1%),如何止盈(回破10日/20日新低/高),以及行情过滤。海龟交易把系统需要设计的每一个细节都做得很清晰。是一个具有正收益期望的可用交易系统。
海龟交易法则的缺点是,出场时需要承受巨大的利润回撤。你需要等到10日/20日最低或最高点反向突破才止盈。对于不是那么大的一波行情,可能会回吃掉大半的利润。但对于大趋势的行情,海龟的杀伤力巨大。
问题是,有多少人能严守纪律去执行这个系统?如果不能严格遵守系统操作,那有什么资格来评论这个系统?好的系统其实随处都在,但能驾驭系统的人是凤毛麟角。
个人观点,欢迎交流。
海龟交易法则是将数学手段运用于投机市场的一种投资方式,海龟交易法则主要有六大核心点,分别是:
1.市场—买卖什么
选市场:海龟交易法则采用了一种市场过滤法,叫做趋势市场过滤器,只有某个市场50天内的平均波幅超过了300天的平均值时,即波动出现趋势,才能考虑在这个市场做长期交易;而对于50天内的平均波幅低于300天均值的市场,只有小波动,就只能考虑短期交易。海龟采用的“趋势跟踪法”属于长期交易,所以我们只选前者——有波动趋势的市场。
2.头寸规模—买卖多少
买卖多少既影响多样化,又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险,并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的(如果不是同样的话)下注。(概率问题:顺势组合比单一品种容易分散风险提高成功率。)大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险,即使他们拥有其他方面有效的交易风格,这也大大增加了他们破产的机会。
1983年,在新加坡海龟农场,两位神一样的交易员丹尼斯、埃克哈特有了分歧。埃克哈特说,交易员是天生的;但丹尼斯说,就像这一大缸海龟一样,交易员可以培养。于是,丹尼斯掏出来自己的积蓄,要做实验,要打赌。他们在华尔街日报、纽约时报等等放出广告,说丹尼斯要搞培训班了,给每个人100万美元的账户,手把手地教,不限专业,无须经验,皆可报名。
有一千多人投了简历,40人进入面试,23人被留下考察,13人进入培训班。这13个人来自各行各业,多数都没有交易经验,是一群尚未成功的普通人。他们被培训了两个星期,然后放出去交易,在接下来的四年半里,创出了80%的年均收益率。培训内容,叫做《海龟交易法则》,培训的学员,被称为“海龟”。尽管有人质疑样本的随机性,这场试验应该算丹尼斯胜利了。这就是海龟交易法的历史来源。
1 原始海龟交易法是一种基于趋势追踪的交易策略。
2 它的使用方法是在市场上选择一个具有明显趋势的交易品种,根据一系列规则对其进行交易,包括股票的买卖、期货的买卖和期权的买卖等各种操作。
3 此方法需要严格按照交易规则来进行,同时需要进行风险控制和资金管理。
可以通过回测等手段来检验交易策略的有效性。
到此,以上就是小编对于海龟交易法则精髓的问题就介绍到这了,希望介绍关于海龟交易法则精髓的4点解答对大家有用。